UniCredit оприлюднила результати стрес-тестування ЄС у 2010 році

У 2010 році UniCredit Group взяла участь у стрес-тестуванні ЄС, яке координує Європейський комітет органів банківського нагляду разом з Європейським центральним банком і Банком Італії.

UniCredit Group визнає результати загальноєвропейських стрес-тестувань.

Це стрес-тестування доповнює процедуру управління ризиками і регулярні програми стрес-тестувань, запроваджені в UniCredit Group згідно з основним принципом 2 Базеля II, положень Директиви про вимоги до капіталу та пруденційних норм Банку Італії.

Тестування було проведено з використанням сценаріїв, методології та ключових припущень, запропонованих Європейським комітетом органів банківського нагляду. У результаті припустимого потрясіння, за несприятливого сценарію, передбачуваний консолідований коефіцієнт капіталу першого рівня становив би 8,1% у 2011 році, в порівнянні з 8,6% на кінець 2009 року. Додатковий сценарій суверенного ризику мав би подальший вплив 0,3 процентного пункту на передбачуваний коефіцієнт капіталу першого рівня, встановлюючи його на рівні 7,8% на кінець 2011 року, в порівнянні з регуляторним мінімумом у 4% Директиви про вимоги до капіталу.

За результатами стресу резервний запас становить 8,245 млн. євро основного капіталу першого рівня, у порівнянні з граничним показником 6% коефіцієнта достатності капіталу першого рівня в UniCredit Group, який було погоджено виключно в цілях цього тестування. Цей граничний показник не повинен жодним чином сприйматися за регулятивний мінімум (регулятивний мінімум для коефіцієнта капіталу першого рівня становить 4%), або за цільовий капітал, який відображає профіль ризику установи, визначений у результаті контрольно-перевірочної діяльності згідно основного принципу 2 Директиви про вимоги до капіталу.

Банк Італії провів детальне обговорення результатів стрес-тестування з UniCredit Group.

Враховуючи те, що стрес-тестування було проведено з використанням низки ключових загальних спрощувальних припущень (наприклад, постійного бухгалтерського балансу), інформація за контрольними сценаріями надається лише для порівняння і жодним чином не повинна сприйматися як прогноз.

При інтерпретації результатів тестування вкрай важливо усвідомлювати різницю між результатами, отриманими в рамках різних сценаріїв, розроблених для тестування ЄС. Результати несприятливого сценарію не слід розглядати як такі, що презентують теперішню ситуацію або можливі поточні потреби в капіталі. Стрес-тестування не дає прогнози очікуваних результатів, оскільки несприятливі сценарії задумані як «а якщо» сценарії. Вони містять імовірні, але крайні припущення, які, з огляду на це, навряд чи зможуть матеріалізуватися. Різні стреси можуть призвести до різних результатів у залежності від умов роботи кожної установи.

Головний керуючий UniCredit Group Алессандро Профумо зазначив: «Ми високо цінуємо рішення оприлюднити результати стрес-тестування, що є важливим кроком до розвіяння всіх сумнівів щодо міцності європейської банківської системи. Ми дуже задоволені результатами UniCredit Group, отриманими у стрес-тестуванні: капітал першого рівня, підвладний стресу, складає 7,8%, а основний капітал першого рівня 7,4%. Це підтверджує високу якість регулятивного капіталу Групи».

Передумови

Мета стрес-тестування ЄС, яке проводиться за дорученням Ради міністрів ЄС з питань економікий фінансів і координується Європейським комітетом органів банківського нагляду разом з Європейським центральним банком, а також за участі національних наглядових органів і Європейської Комісії, полягає в оцінці загальної стійкості європейського банківського сектора і здатності банків витримувати подальші можливі потрясіння від кредитних, ринкових і суверенних ризиків.

Тестування проводилося на основі «банк-за-банком». Було відібрано 91 європейський банк з 20 країн-членів ЄС, у результаті чого вдалося охопити щонайменше 50% банківського сектора з точки зору загальних консолідованих активів у кожній з 27 країн-членів ЄС. У цьому контексті були використані спільно узгоджені макроекономічні сценарії (критерії, несприятливі сценарії) на 2010 і 2011 роки, розроблені у тісній співпраці з ЄЦБ і Європейською Комісією.

Більш докладну інформацію про сценарії, методологію, сукупні і окремі детальні результати можна отримати на сайті Європейського комітету органів банківського нагляду.